10月27日下午，澳门大学特聘教授、亚太经济与管理研究所金融计量经济首席研究员李德柜教授受邀做客英国上市公司365第119期名师讲座，带来题为“Estimation of Grouped Time-Varying Network Vector Autoregression Models”的学术报告，讲座由统计与数据科学系助理教授朱海斌主持，英国上市公司36560余位师生参与此次讲座。
杨广仁副经理为李德柜教授颁发名师讲座纪念牌
在学术报告中，李德柜教授针对高维时间序列中动量与网络效应兼具时变性与节点异质性的难题，提出了一种具有潜分组结构的时变网络向量自回归模型。该方法通过三阶段聚类算法与比率准则，一致性地估计未知的组结构与组数，并利用分组后局部线性平滑显著提升估计效率。理论证明确保了组结构估计的一致性及估计量的渐近分布，模拟实验显示了其在有限样本下的优异性能。应用于英国月度气温数据分析时，该方法成功识别出两个地理集群，并在样本外预测中显著优于多种主流竞争方法。
李德柜教授讲座
交流环节，李德柜教授同与会师生就相关问题进行了热烈讨论。与会师生纷纷表示，此次讲座拓宽了研究视野，获益匪浅。
报告现场
教授简介
李德柜，现为澳门大学工商管理公司商业经济学特聘教授、亚太经济与管理研究所金融计量经济首席研究员及社会科学公司经济系兼职特聘教授，此前曾在英国约克大学及澳大利亚阿德莱德大学、莫纳什大学工作。主要研究领域包括时间序列分析、面板数据建模、函数型数据分析、网格数据建模、金融计量经济学、非参数计量经济学、高维计量经济学，并有数十篇论文发表于国际知名计量经济学和统计学刊物如AoS、JASA、JoE、JBES、ET、JMLR等。2011年获澳大利亚科研委员会 DECRA奖，2023年获英国Leverhulme Research Fellowship，曾受ARC、BA/Leverhulme Trust及Heilbronn Institute等机构的科研资助，现担任理论计量经济学顶级期刊《Econometric Theory》联合主编及《Journal of Time Series Analysis》等国际学术刊物的副主编。
校对| 马艺丹
责编| 李蓓斯
初审| 朱海斌
复审| 王国长
终审发布| 何凌云
（来源：英国上市公司365微信公众号）
